Correlações em séries temporais de preços de frango, soja e milho

A evolução do mercado agrícola brasileiro alterou o processo de produção, exportação e consumo commodities alimentares. Com isso, novos estudos acerca da relação entre alimentos outros mercados foram desenvolvidos, buscando explicar a ligação os preços agrícolas não agrícolas. Visando contribuir para esse estudo, investigadas as correlações longo prazo brasileiras, utilizando técnicas Econofísica. Analisaram-se então séries diárias retorno carne frango, soja milho, registrados 02/08/2004 16/06/2017 pelo Centro Estudos Avançados em Economia Aplicada / Escola Superior Agricultura Luiz Queiroz Universidade São Paulo - CEPEA/ESALQ/USP. As temporais métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) Cross Correlation (DCCA), calcular Coefficient (DCCA Coefficient), que serve quantificar estacionárias. Os resultados obtidos apontam ausência nas escalas até 30 dias e, maiores, acusam mais fortes frango milho soja. Após crise alimentar 2008, entretanto, diminuíram, enquanto que, soja, aumentaram menores diminuíram maiores.